Turtle Trading System Prüfung

MetaTrader 5 - Beispiele Das 39Turtle Soup39 Handelssystem und seine 39Turtle Soup Plus One39 Modifikation Einleitung Die Autoren von Street Smarts: Hohe Wahrscheinlichkeit Kurzfristige Handelsstrategien Laurence Connors und Linda Raschke sind erfolgreiche Händler mit insgesamt 34 Jahren Handelserfahrung. Ihre umfangreiche Erfahrung umfasst den Börsenhandel sowie entsprechende Positionen bei Banken, Hedgefonds, Maklerunternehmen und Beratungsunternehmen. Sie glauben, dass Sie nur eine Handelsstrategie (TS) für einen stabilen und profitablen Handel brauchen. Das Buch enthält jedoch fast zwei Dutzend TS-Varianten, aufgeteilt in vier Gruppen. Jede Gruppe bezieht sich auf eine bestimmte Phase der Marktzyklen und operiert mit einem der stabilen Preisverhaltensmuster. Die im Buch beschriebenen Strategien sind sehr beliebt. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass die Autoren sie basierend auf dem 15. 20 Jahre alten Marktverhalten entwickelt haben. So hat der Artikel zwei Ziele, die wir in MQL5 implementieren werden die erste Handelsstrategie, die in dem Buch beschrieben wird, und dann werden wir versuchen, ihre Effizienz mit dem MetaTrader 5 Strategy Tester zu bewerten. Wir verwenden den Preisverlauf der letzten Jahre auf MetaQuotes Demo Server. Beim Schreiben des Codes, werde ich MQL5-Benutzer mit einer Grundkenntnisse der Sprache, d. H. Leicht fortgeschrittenen Anfänger. Daher enthält der Artikel keine Erläuterung darüber, wie Standardfunktionen funktionieren, warum diese Variablentypen verwendet werden, und von allen anderen Details, die Benutzer normalerweise studieren und praktizieren, bevor sie anfangen, Expert Advisors zu programmieren. Auf der anderen Seite werde ich nicht auf erfahrene Handel Roboter-Entwickler, da sie bereits gut getestet Bibliotheken ihrer eigenen Lösungen, die sie verwenden, wenn die Umsetzung neuer Handelsstrategien. Die meisten Programmierer, für die der Artikel bestimmt ist, interessieren sich für das Studium der objektorientierten Programmierung. Deshalb werde ich versuchen, die Entwicklung dieses Expertenberaters für den oben genannten Zweck nützlich zu machen. Um den Übergang vom prozeduralen zum objektorientierten Ansatz zu erleichtern, verwenden wir nicht den kompliziertesten Teil der OOP-Klassen. Stattdessen verwenden wir ihre einfachen analogen Strukturen. Strukturen verbinden logisch verbundene Daten verschiedener Typen und Funktionen für die Arbeit mit ihnen. Sie besitzen fast alle Eigenschaften einer Klasse, einschließlich Vererbung. Aber Sie können sie ohne Kenntnis der Regeln der Klasse Code-Formatierung, können Sie ein Minimum an Anpassungen an das, was Sie in der Regel tun, in der prozeduralen Programmierung zu tun. Das Schildkrötensuppe-Handelssystem und sein Schildkrötensuppe Plus Eine Änderung Schildkrötensuppe ist die erste Handelsstrategie in der Reihe, die Tests genannt wird. Um es klarer zu machen, auf welcher Basis die Serie gewählt wird, sollte die Serie als Testbereichsgrenzen oder Stützwiderstandsstufen mit dem Preis bezeichnet worden sein. Turtle Soup basiert auf der Annahme, dass der Preis nicht brechen kann ein 20-Tage-Bereich ohne einen Sprung von den Grenzen des Bereichs. Unsere Aufgabe ist es, von einem vorübergehenden Bounce oder einem falschen Break zu profitieren. Eine Handelsposition wird immer innerhalb des Kanals geleitet, so dass die Handelsstrategie eine Bounce-Strategie genannt werden kann. By the way, die Ähnlichkeit des Namens Turtle Soup und der berühmten Turtles-Strategie ist nicht zufällig beide Strategien überwachen Preis-Aktion an den Grenzen eines 20-Tage-Bereich. Die Buchautoren haben versucht, ein paar Breakout-Strategien, einschließlich Schildkröten verwenden, aber ein solches Trading war ineffizient wegen einer großen Anzahl von falschen Signale und tiefe Rollbacks. Aber sie enthüllten einige Muster, die dazu beitrugen, einen Satz von Regeln zu schaffen, um von Kursbewegungen in Richtung entgegengesetzt zu dem Ausbruch zu profitieren. Ein vollständiger Satz von Kaufhandelseintragsregeln in der Schildkrötensuppe TS kann wie folgt formuliert werden: Stellen Sie sicher, dass mindestens drei Tage seit dem letzten 20-Tage-Tief vergangen sind Warten Sie, bis der Instrumentenpreis unter den 20-Tage-Tiefstand fällt Kaufen Sie 5-10 Punkte über dem vor kurzem gebrochenen Preis niedrig Sobald der ausstehende Auftrag auslöst, setzen Sie seinen StopLoss an 1 Punkt unter diesem Tage niedrigen Preis Verwenden Sie einen schleppenden Anschlag, sobald die Position rentabel wird Wenn die Position durch einen Stop-Verlust am ersten schließt Oder zweiten Tag, können Sie den Eintrag auf der Anfangsebene Wiederholen Handel Regeln ähnlich sind, sollten sie am oberen Rand des Bereichs angewendet werden, dh auf der Grundlage der 20-Tage-Hoch. Einer der in der Codebasis verfügbaren Indikatoren kann Kanalbegrenzungen auf jeder Historyleiste mit entsprechenden Einstellungen anzeigen. Sie können dieses Kennzeichen für die Visualisierung im manuellen Handel verwenden. Die TS-Beschreibung liefert keine direkte Antwort auf die Frage, wie lange Sie den ausstehenden Auftrag behalten sollten, also können Sie eine einfache Logik verwenden. Beim Testen der Bereichsgrenze wird der Preis einen neuen Extrempunkt schaffen, und der erste der oben genannten Bedingungen wird am nächsten Tag unmöglich. Da es an diesem Tag kein Signal geben wird, müssen wir die anstehende Bestellung vom Vortag stornieren. Eine modifizierte Version dieses TS namens Turtle Soup Plus One hat zwei Unterschiede: Anstatt sofort einen ausstehenden Auftrag sofort nach dem Ausbruch des 20-Tage-Bereichs zu platzieren, sollten Sie auf ein Bestätigungssignal warten, das diese Tageleiste aus dem Bereich schließen sollte. Der Tag Schließung an der Grenze des analysierten horizontalen Kanal ist auch ok. Um die Höhe des anfänglichen StopLoss zu bestimmen, verwenden wir den entsprechenden zweitägigen extremen (hohen oder niedrigen) Preis. Definieren von Kanalparametern Um die Bedingungen zu überprüfen, müssen wir den hohen und niedrigen Preis des Bereichs kennen, der nach der Festlegung der Zeitgrenzen gefunden werden kann. Diese vier Variablen bestimmen den Kanal zu einem beliebigen Zeitpunkt, so dass sie zu einer einzigen Struktur kombiniert werden können. Fügen Sie zwei weitere Variablen hinzu, die im TS verwendet werden, einschließlich der Anzahl der Tage, die seit dem unteren und oberen Ende des Bereichs verstrichen sind: Alle diese Variablen werden umgehend von der fSet-Funktion aktualisiert. Die Funktion muss wissen, auf welcher Leiste sie beginnen soll, einen virtuellen Kanal zu zeichnen (iNewestBarShift) und die Tiefe des anzuzeigenden Verlaufs (iBarsLimit): Dieser Funktionscode hat nur 13 Zeilen, aber wenn Sie in der Sprache gelesen haben, verweisen Sie auf die Erläuterung Von MQL-Funktionen, die auf Daten von Zeitreihen (CopyHigh, CopyLow, CopyTime und andere) zugreifen, wissen Sie, dass sie nicht so einfach sind. In einigen Fällen kann sich die Anzahl der von der Funktion zurückgegebenen Werte von dem, was Sie anfordern, unterscheiden, da die angeforderten Daten möglicherweise nicht bereit sind, beim ersten Zugriff auf die gewünschten Zeitreihen. Datenkopieren von timeseries können die Weise, die Sie es mit einer korrekten Behandlung der Resultate wünschen, arbeiten. Daher können zumindest die minimalen Kriterien für die Qualität der Programmierung folgen und fügen Sie einfache Fehlerhandler. Um Fehler leichter verständlich zu machen, können Druckfehlerdaten protokolliert werden. Das Protokollieren ist auch sehr nützlich für das Debuggen, weil es ermöglicht, detaillierte Informationen darüber, warum der Auftrag eine bestimmte Entscheidung getroffen hat. Lassen Sie uns eine neue Variable eines Aufzählungstyps einführen, die festlegt, wie viele Details unser Protokoll enthalten muss: Der erforderliche Wert wird vom Benutzer ausgewählt und die entsprechenden Operatoren, die Informationen zum Protokoll drucken, werden vielen Funktionen hinzugefügt. Daher sollten sowohl die Liste als auch die benutzerdefinierte Variable LogLevel am Anfang des Hauptprogramms und nicht am Signalblock enthalten sein. Ermöglicht die Rückkehr zur fSet-Funktion, die bei allen zusätzlichen Checks so aussehen wird (die hinzugefügten Zeilen werden hervorgehoben): Wenn ein Fehler erkannt wird, gehen wir wie folgt vor: Break-Ausführung, damit das Terminal die erforderlichen Daten für die Kopie herunterladen kann Funktion bis zum nächsten Tick. Um zu verhindern, dass andere Funktionen den Kanal nutzen, bis die Prozedur vollständig abgeschlossen ist, fügen wir der Struktur das entsprechende Flag bReady hinzu (wahre Daten sind bereit, false, dass der Prozess noch nicht abgeschlossen ist). Wir werden auch die Kanalparameter Update Flag (bUpdated) für die optimale Leistung hinzufügen, es ist nützlich zu wissen, ob die vier Parameter in der TS geändert haben. Dazu muss eine weitere Variable die Kanalsignatur (sSignature) hinzugefügt werden. Die FSet-Funktion sollte auch der Struktur hinzugefügt werden, und die CHANNEL-Struktur sieht folgendermaßen aus: Nun müssen wir ein Kanalobjekt dieses Typs auf globaler Ebene deklarieren (um es aus verschiedenen Benutzerfunktionen zugänglich zu machen): Signalgenerierungsfunktion Zu diesem System wird ein Kaufsignal durch zwei erforderliche Bedingungen bestimmt: 1. Mindestens drei Handelstage sind seit dem letzten 20-Tage-Tief 2a vergangen. Der Symbolpreis ist unter den 20-Tage-Tiefstand (Turtle Soup) 2b gefallen. Die Tagesbar ist nicht höher als der 20-Tage-Tiefpunkt (Turtle Soup Plus One). Alle anderen oben beschriebenen TS-Regeln gehören zu den Trade-Order-Parametern und Positionsmanagement, so dass wir sie nicht in den Signalblock aufnehmen. In einem Modul programmieren wir Signale nach den Regeln der beiden Modifikationen des Handelssystems (Turtle Soup und Turtle Soup Plus One). Die Möglichkeit, die entsprechende Version der Regeln auszuwählen, wird den Experten-Advisor-Parametern hinzugefügt. Rufen Sie die entsprechende benutzerdefinierte Variable StrategyType auf. In unserem Fall enthält die Liste der Strategien nur Optionen, so dass die Verwendung von truefalse (eine Variable vom Typ Bool) einfacher wäre. Aber wir brauchen die Möglichkeit, alle Strategien, die Code in dieser Reihe von Artikeln, so können Sie eine nummerierte Liste hinzufügen: Die Art der Strategie sollte an die Signalerkennung Funktionen des Hauptprogramms übergeben werden, dh es muss wissen, ob Um auf einen Balken (Tag) zu warten, schließen Sie die Variable bWaitForBarClose des Bool-Typs. Die zweite erforderliche Variable ist die Pause nach dem vorherigen Extremum iExtremumBars. Die Funktion sollte den Signalstatus zurückgeben: ob die Buysell-Bedingungen erfüllt sind oder sie warten sollen. Eine entsprechende nummerierte Liste wird auch der Haupt-Experten-Advisor-Datei hinzugefügt: Eine weitere Struktur, die sowohl das Signalmodul als auch die Funktionen des Hauptprogramms verwenden wird, ist das globale Objekt goTick, das Informationen über das letzte Tick enthält. Dies ist eine Standardstruktur des MqlTick-Typs, die in der Hauptdatei deklariert werden soll. Später programmieren wir ihr Update im Programmhauptteil (OnTick-Funktion). Abschließend können wir mit der Hauptfunktion des Moduls fortfahren. Beginnen wir mit der Prüfung einer Verkaufssignalbedingung, ob genügend Tage (Balken) nach der vorherigen Hoch (die erste Bedingung) verstrichen sind und ob der Preis die Obergrenze überschritten hat (Die zweite Bedingung): Die Prüfung der Kaufsignalbedingungen ist ähnlich: Hier haben wir die Variable dActualPrice verwendet, die den für diese TS relevanten aktuellen Preis enthält. Für Turtle Soup ist dies der letzte bekannte Gebotspreis, für Turtle Soup Plus One sind die vorherigen Tage (Bars) in der Nähe: Die Funktion, die die erforderlichen Mindestanforderungen enthält, sieht so aus: Denken Sie daran, dass das Kanalobjekt möglicherweise nicht auf Daten vorbereitet ist Auslesen (flag goChannel. bReady false). Also, wir müssen eine Überprüfung dieser Flagge hinzuzufügen. In dieser Funktion verwenden wir eine der Standardfunktionen zum Kopieren von Daten aus einem timeseries (CopyClose), so dass eine mögliche Fehlerbehandlung hinzugefügt werden kann. Dont vergessen Protokollierung von signifikanten Daten, die Debugging erleichtert: Diese Funktion wird mit jedem Tick, d. H. Hunderttausende Mal pro Tag aufgerufen werden. Wenn jedoch die erste Bedingung (nicht weniger als drei Tage nach dem letzten Extremum) nicht erfüllt ist, werden weitere Aktionen bedeutungslos. Nach den Regeln des richtigen Programmierstils müssen wir den Ressourcenverbrauch minimieren, also lassen wir unsere Funktion bis zum nächsten Balken (Tag) bis zum nächsten Aktualisieren der Kanalparameter schlafen: Dies ist der endgültige Code der Funktion. Rufen Sie die Datei des Signalmoduls SignalTurtleSoup. mqh auf. Fügen Sie es den Code in Bezug auf den Kanal und Signale am Anfang der Datei fügen wir Eingabefelder für die benutzerdefinierten Einstellungen der Strategie: Speichern Sie diese Datei an den Terminal-Daten-Ordner-Signal-Bibliotheken sollten in MQL5IncludeExpertSignal gespeichert werden. Ein Basic Expert Advisor für TS-Tests Am Anfang des Expert Advisor-Codes fügen wir benutzerdefinierte Einstellungsfelder hinzu, bevor diese Felder Listen des Enum-Typs hinzufügen, der in den Einstellungen verwendet wird. Lässt die Einstellungen in zwei Gruppen unterteilen Strategische Einstellungen und Position Eröffnung und Verwaltung. Die ersten Gruppeneinstellungen werden während der Kompilierung aus der Signalbibliotheksdatei übernommen. Bisher haben wir eine solche Datei erstellt. In den nächsten Artikeln formulieren und programmieren wir andere Strategien aus dem Buch, und es ist möglich, Signalmodule, einschließlich der erforderlichen benutzerdefinierten Einstellungen, zu ersetzen (oder hinzuzufügen). Nun enthalten wir den Code, der die MQL5-Standardbibliotheksdatei für die Durchführung von Handelsoperationen beginnt: Die Autoren erwähnen keine spezielle Geldmanagement - oder Risikomanagementtechniken für diese Strategie, daher verwenden wir eine feste Losgröße für alle Trades. Tragende Einstellungen sollten in Punkten eingegeben werden. Die Einführung von fünfstelligen Anführungszeichen hat zu einigen Verwirrung mit den verwendeten Einheiten geführt, so ist hier ein Hinweis, dass ein Punkt der minimalen Änderung des Symbolpreises entspricht. Dies bedeutet, dass für fünfstellige Anführungszeichen ein Punkt gleich 0,00001 ist, während für vierstellige Anführungszeichen gleich 0,0001 ist. Nicht zu verwechseln mit Pips Pips ignorieren die wahre Genauigkeit der Zitate, die immer übersetzen sie in vierstellige. D. h. Wenn die minimale Preisänderung eines Symbols (Punkt) gleich 0,00001 ist, ein Pip ist gleich 10 Punkte und wenn der Punkt gleich 0,0001 ist, sind die Punkt - und Pip-Werte gleich. Die nachfolgende Stoppfunktion verwendet diese Einstellungen bei jedem Häkchen, und die Neuberechnung von benutzerdefinierten Punkten zu realen Preisen eines Symbols wird hunderttausendmal am Tag durchgeführt, obwohl es nicht viel CPU-Ressourcen verbraucht. Es wäre korrekter, die benutzerdefinierten Werte einmal während der Expert Advisor-Initialisierung neu zu berechnen und sie in globalen Variablen für die zukünftige Verwendung zu speichern. Das Gleiche gilt für die Variablen, die für Lotnormalisierungsserverbegrenzungen auf der minimalen und maximalen Größe verwendet werden, sowie der Änderungsschritt während des Expert Advisor-Vorgangs nicht ändern, so dass es nicht erforderlich ist, sie jedes Mal zu lesen. Hier ist die Deklaration der globalen Variablen und die Initialisierungsfunktion: Beachten Sie, dass die MQL5-Standardbibliothek ein nachgeordnetes Modul des Typs enthält, den wir benötigen (TrailingFixedPips. mqh), und wir könnten es in den Code einschließen, der den Handelsoperationen entspricht, die Klasse ausführen. Aber es erfüllt nicht vollständig die Eigenschaften dieses Experten-Beraters, so dass wir den abschließenden Code schreiben und ihn dem Expert Advisor-Körper in Form einer separaten benutzerdefinierten Funktion hinzufügen: Die Überprüfung, ob das Platzieren von SL an der neuen Distanz erlaubt ist, ist Enthalten in einer separaten Funktion fbIsAcceptableDistance. Die auch verwendet werden können, um die anstehende Auftragsebene und die Stop-Loss-Ebene einer offenen Position zu validieren. Nun gehen wir zum Hauptarbeitsbereich des Expert Advisor-Codes über, der durch eine Handler-Funktion aufgerufen wird, die das neue Tick-Ankunftsereignis OnTick verarbeitet. Nach den Regeln der Strategie, wenn es eine offene Position, sollte die EA nicht nach neuen Signalen suchen, daher beginnen wir mit einer entsprechenden Überprüfung. Wenn eine Position bereits vorhanden ist, verfügt der Roboter über zwei Möglichkeiten: Entweder die erste StopLoss-Ebene für eine neue Position zu berechnen und zu setzen oder die nachfolgende Funktion zu aktivieren, die bestimmt, ob der StopLoss verschoben werden soll, und führt den entsprechenden Vorgang aus. Das Aufrufen der Schleppfunktion ist einfach. Für die Berechnung des StopLoss-Niveaus verwenden wir den Offset von extremum gdExitOffset, der vom Benutzer in Punkten eingegeben und zu den Symbolpreisen umgerechnet wird. Der extreme Preiswert kann mit den Standard-MQL5-Funktionen CopyHigh oder CopyLow gefunden werden. Die berechneten Werte sollten dann mit der Funktion fbIsAcceptableDistance und auch mit dem aktuellen Preiswert der goTick-Struktur validiert werden. Wir trennen diese Berechnungen und Überprüfungen für BuyStop - und SellStop-Aufträge: Zusätzlich zu den berechneten neuen Tickparametern müssen wir auch die Kanalparameter aktualisieren, die zur Signalerfassung verwendet werden. Das Aufrufen der entsprechenden fSet-Funktion der goChannel-Struktur ist erst nach dem Schließen einer Leiste sinnvoll, während diese Parameter den Rest der Zeit unverändert bleiben. Der Handelsroboter hat eine weitere Aktion, die mit dem neuen Tag (Bar) beginnend verbunden ist, der die Löschung eines irrelevanten gestern ausstehenden Auftrags ist. Damit können die beiden Aktionen programmiert werden: Die hier verwendete Funktion fiGetPendingType gibt den Typ eines ausstehenden Auftrags zurück und fügt mit der empfangenen Referenz auf die Variable iOrderTicket die Ticketnummer hinzu. Die Auftragsart wird später für den Vergleich der tatsächlichen Signalrichtung auf diesem Tick verwendet, während das Ticket verwendet wird, falls Sie die Bestellung löschen müssen. Wenn keine anstehende Bestellung vorhanden ist, sind beide Werte gleich WRONGVALUE. Die Auflistung dieser Funktion ist unten: Nun ist alles bereit, um den Status eines Signals zu bestimmen. Wenn die TS-Bedingungen nicht erfüllt sind (das Signal hat den Status ENTRYNONE oder ENTRYUNKNOWN), kann der Betrieb des Hauptprogramms an diesem Tick abgeschlossen werden: Wenn ein Signal vorhanden ist, vergleichen Sie es mit der Richtung des bestehenden anstehenden Auftrags Hat es bereits platziert: Nun, da wir sicher wissen, dass wir eine neue ausstehende Bestellung platzieren müssen, können wir ihre Parameter berechnen. Gemäß den Strategieregeln sollte die Reihenfolge mit einem Versatz nach innen von den Kanalgrenzen platziert werden. StopLoss sollte auf der gegenüberliegenden Seite der Grenze in der Nähe des Preis-Extremum von heute oder von zwei Tagen (abhängig von der ausgewählten Strategie-Version) platziert werden. Die StopLoss-Position sollte nur berechnet werden, nachdem der ausstehende Auftrag den Code dieses Vorgangs ausgelöst hat. Die relevanten Kanalgrenzen sollten aus der goChannel-Struktur rot sein und der von dem Benutzer angegebene und dann in den Symbolpreis konvertierte Eintragsoffset ist in der gdEntryOffset-Variable verfügbar. Der berechnete Wert sollte mit der Funktion fbIsAcceptableDistance und dem aktuellen Preiswert der goTick-Struktur validiert werden. Wir trennen diese Berechnungen und Überprüfungen für BuyStop - und SellStop-Aufträge: Wenn der berechnete Auftragseingang erfolgreich überprüft wurde, können wir den entsprechenden Auftrag an den Server über die Standardbibliothekenklasse senden: Dies ist der letzte Schritt in der Programmierung von Expert Advisor. Wir müssen es kompilieren und dann werden wir analysieren seine Leistung in der Strategie-Tester. Strategie Backtesting In dem Buch, Connors und Raschke veranschaulichen die Strategie mit mehr als 20 Jahre alten Charts, so dass der Hauptzweck des Tests ist es, die Strategie-Performance in den letzten Jahren zu überprüfen. Die Quellparameter und der von den Autoren angegebene tägliche Zeitrahmen wurden zum Testen herangezogen. Vor 20 Jahren waren Fünf-Ziffern-Zitate nicht populär, und diese Tests wurden mit fünfstelligen Zitaten auf dem Demo-Server von MetaQuotes durchgeführt, so dass die ursprünglichen Einrückungen von 1 und 10 Punkten in 10 und 100 umgewandelt wurden Keine nachlaufenden Parameter enthalten, deshalb verwendete ich die Parameter, die für den täglichen Zeitrahmen am geeignetsten erschienen. Das Diagramm der Schildkrötensuppe Testergebnisse auf USDJPY in den letzten fünf Jahren: Der Schaubild von Turtle Soup Plus One Testergebnisse mit den gleichen Parametern auf dem gleichen Verlauf Intervall des gleichen Instruments: Die Grafik der Testergebnisse auf Gold Zitate in den letzten fünf Die Schildkrötensuppe Strategie: Schildkrötensuppe Plus Eins: Die Schaubild der Testergebnisse auf Rohölzitate in den letzten vier Jahren: Die Schildkrötensuppe Strategie: Schildkrötensuppe Plus Eins: Die vollständigen Ergebnisse aller Tests sind in den angehängten Dateien verfügbar. Sie werden Ihre eigenen Schlussfolgerungen zu tun, aber ich muss eine notwendige Erklärung geben. Connors und Raschke warnen vor rein mechanischen Regeln nach den Regeln einer der im Buch beschriebenen Strategien. Sie glauben, dass es notwendig ist, zu analysieren, wie sich der Preis den Kanalgrenzen nähert und wie er sich nach dem Testen der Grenzen verhält. Leider liefern sie keine Details davon. Wie für die Optimierung können Sie versuchen, Parameter für andere Zeitrahmen anzupassen, um bessere Symbole und Parameter zu wählen. Fazit Wir haben formalisiert und programmiert die Regeln des ersten Paar von Handelsstrategien beschrieben in dem Buch Street Smarts: Hohe Wahrscheinlichkeit Kurzfristige Handelsstrategien Handelsstrategien Schildkrötensuppe und Schildkrötensuppe Plus One. Der Expert Advisor und die Signalsammlung enthalten alle von Raschke und Connors beschriebenen Regeln, enthalten aber nicht einige wichtige Details des Autorenhandels, die nur kurz erwähnt werden. Zumindest ist es notwendig, Konten Lücken und Grenzen der Trading-Sessions zu berücksichtigen. Darüber hinaus scheint es logisch zu versuchen, den Handel zu beschränken, indem man nur einen Eintritt pro Tag zulässt oder nur einen gewinnbringenden Eintrag zulässt, der es erlaubt, eine anstehende Bestellung mehr als bis zum Beginn des nächsten Tages zu behalten. Sie können dies tun, wenn Sie die beschriebenen Expert Advisor. Turtle Trading verbessern möchten: Eine Marktlegende Im Jahr 1983 hielten legendäre Rohstoffhändler Richard Dennis und William Eckhardt das Schildkröten-Experiment zu beweisen, dass jeder gehandelt werden könnte, um zu handeln. Mit seinem eigenen Geld und Handel Neulinge, wie hat das Experiment fare The Turtle Experiment Von den frühen 1980er Jahren wurde Dennis weithin in der Handelswelt als ein überwältigender Erfolg anerkannt. Er hatte eine anfängliche Beteiligung von weniger als 5.000 in mehr als 100 Millionen gedreht. Er und sein Partner, Eckhardt, hatten häufig Diskussionen über ihren Erfolg. Dennis glaubte, dass jeder gelehrt werden könnte, um die Futures-Märkte zu handeln. Während Eckhardt konterte, dass Dennis eine besondere Gabe hatte, die ihn vom Handel profitieren ließ. Das Experiment wurde von Dennis gegründet, um diese Debatte endgültig zu lösen. Dennis würde eine Gruppe von Leuten finden, um seine Regeln zu lehren und sie dann mit echtem Geld handeln zu lassen. Dennis glaubte so stark in seine Ideen, dass er den Händlern tatsächlich sein eigenes Geld zum Handel geben würde. Die Ausbildung dauert zwei Wochen und kann immer wieder wiederholt werden. Er nannte seine Schüler Schildkröten nach Rückruf Schildkrötenfarmen hatte er in Singapur besucht und entschied, dass er Händler so schnell und effizient wie landwirtschaftliche Schildkröten wachsen könnte. Suche nach den Schildkröten Um die Wette zu beenden, platzierte Dennis eine Anzeige im Wall Street Journal und Tausende, die angewandt wurden, um das Trading zu den Füßen von weit anerkannten Meistern in der Welt des Warenhandels zu lernen. Nur 14 Händler würden es durch das erste Turtle-Programm machen. Niemand kennt die genauen Kriterien, die Dennis verwendet, aber der Prozess beinhaltete eine Reihe von wahren oder falschen Fragen, von denen einige im Folgenden zu finden sind: Das große Geld im Handel wird gemacht, wenn man nach einem großen Abwärtstrend lang an Tiefen gelangen kann. Es ist nicht hilfreich, jedes Zitat in den Märkten zu beobachten. Andere Meinungen des Marktes sind gut zu folgen. Wenn man 10.000 zu riskieren hat, sollte man 2.500 auf jeden Handel riskieren. Bei der Einleitung sollte man genau wissen, wo die Liquidation erfolgen soll, wenn ein Verlust auftritt. Für die Aufzeichnung sind nach der Turtle-Methode 1 und 3 falsch 2, 4 und 5 wahr. (Für mehr auf Schildkrötenhandel, sehen Sie handelnde Systeme: Führen Sie mit der Herde aus oder seien Sie der einsame Wolf) Schildkröten wurden sehr spezifisch gelehrt, wie man eine Tendenzstrategie implementiert. Die Idee ist, dass der Trend ist Ihr Freund, so sollten Sie kaufen Futures brechen aus dem oberen Rand der Handelsspannen und verkaufen kurze Downside Breakouts. In der Praxis bedeutet dies beispielsweise den Kauf neuer vierwöchiger Hochs als Einstiegssignal. Abbildung 1 zeigt eine typische Handelsstrategie für Schildkröten. (Siehe auch Aktiver Handel definieren.) Abbildung 1: Der Silberkauf mit einem 40-tägigen Ausbruch führte im November 1979 zu einem hochprofitablen Handel. Quelle: Genesis Trade Navigator Dieser Handel wurde auf einem neuen 40-Tage-Hoch von uns initiiert. Das Ausgangssignal war knapp unter dem 20-Tage-Tiefstand. Die genauen Parameter von Dennis wurden für viele Jahre geheim gehalten und sind nun durch verschiedene Urheberrechte geschützt. In The Complete TurtleTrader: Die Legende, die Lehren, die Ergebnisse (2007). Autor Michael Covel bietet einige Einblicke in die spezifischen Regeln: Schauen Sie sich die Preise anstatt sich auf Informationen aus dem Fernsehen oder Zeitung Kommentatoren, um Ihre Handelsentscheidungen zu treffen. Haben Sie einige Flexibilität bei der Festlegung der Parameter für Ihre Kauf-und Verkaufssignale. Testen Sie verschiedene Parameter für verschiedene Märkte, um herauszufinden, was am besten aus Ihrer persönlichen Perspektive funktioniert. Planen Sie Ihren Ausgang, wie Sie Ihren Eintrag zu planen. Wissen, wenn Sie Gewinne zu nehmen und wenn Sie Verluste schneiden werden. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie die Bedeutung eines ProfitLoss Plan.) Verwenden Sie den durchschnittlichen wahren Bereich, um die Volatilität zu berechnen und verwenden Sie diese, um Ihre Position Größe variieren. Nehmen Sie größere Positionen in weniger volatilen Märkten und verringern Sie Ihr Engagement in den volatilsten Märkten. (Weitere Informationen finden Sie unter Messen der Volatilität bei durchschnittlichem True Range.) Dont riskieren Sie mehr als 2 von Ihrem Konto auf einem einzigen Handel. Wenn Sie große Renditen machen wollen, müssen Sie bequem mit großen Drawdowns. Hat es funktioniert Nach der ehemaligen Schildkröte Russell Sands, als Gruppe, die beiden Klassen von Schildkröten Dennis persönlich ausgebildet verdiente mehr als 175 Millionen in nur fünf Jahren. Dennis hatte zweifelsfrei bewiesen, dass Anfänger lernen können, erfolgreich zu handeln. Sands behauptet, dass das System noch gut funktioniert und sagte, dass wenn Sie mit 10.000 Anfang 2007 begannen und den ursprünglichen Schildkrötenregeln folgten, hätten Sie das Jahr mit 25.000 beendet. Sogar ohne Dennis Hilfe können Einzelpersonen die grundlegenden Richtlinien des Schildkrötehandels zu ihrem eigenen Handel anwenden. Die allgemeine Idee ist, Ausbrüche zu kaufen und schließen Sie den Handel, wenn die Preise beginnen Konsolidierung oder Reverse. Short Trades muss nach den gleichen Prinzipien unter diesem System gemacht werden, weil ein Markt sowohl Aufwärtstrends und Abwärtstrends erfährt. Während jedes Zeitfenster für das Eingangssignal verwendet werden kann, muß das Ausgangssignal wesentlich kürzer sein, um rentable Geschäfte zu maximieren. (Für mehr, sehen Sie die Anatomie der Handel Breakouts.) Trotz seiner großen Erfolge, aber der Nachteil zum Schildkrötenhandel ist mindestens so groß wie der Kopf. Drawdowns sollten mit jedem Trading-System zu erwarten, aber sie neigen dazu, besonders tief mit trend-folgenden Strategien. Dies ist zumindest teilweise auf die Tatsache, dass die meisten Ausbrüche neigen dazu, falsche Bewegungen, was zu einer großen Anzahl von verlieren Trades. Am Ende sagen die Praktizierenden zu erwarten, um 40-50 der Zeit korrekt zu sein und bereit sein, für große Drawdowns. The Bottom Line Die Geschichte, wie eine Gruppe von Nicht-Händler gelernt, für große Gewinne Handel ist eine der großen Börsen-Legenden. Es ist auch eine große Lektion, wie das Festhalten an einem bestimmten Satz von bewährten Kriterien können Händler helfen, größere Renditen zu realisieren. In diesem Fall jedoch sind die Ergebnisse in der Nähe zu einer Münze zu spiegeln, so dass es bis zu entscheiden, ob diese Strategie für Sie ist. Trading Rezepte: Ein großes Trading System Testing Tool 8220Trading Rezepte weit und weg bietet die beste Flexibilität für Geld-Management (oder Wette Sizing) in der Trading-Software-Welt. Trading Recipes bietet eine große Unterstützung Gemeinschaft mit einem fanatisch loyalen Benutzer base.8221 TurtleTrader Das folgende Interview ist zwischen TurtleTrader und Trading Recipes Software. Q: Können Sie auf Geld-Management-Fähigkeiten von Trading Recipes A erarbeiten: Money Management-Fähigkeiten sind, was setzt Trading Recipes (TR) abgesehen von anderen Software. Wir glauben, dass TR die flexibelsten Geldmanagement-Tools zur Verfügung stellt. Das Ziel des Programms ist es, Ihnen bei der Entwicklung eines erfolgreichen, nutzbaren Handelssystems zu helfen, indem Sie eine breite Palette von Trading-, Positionsgrößen-, Money-Management - und Portfolio-Strategien vergleichen können, bevor Sie echtes Geld auf dem Markt riskieren. Intelligente Händler handhaben Gefahr, und that8217s, was TR Sie tun lässt. Es erlaubt Ihnen, sich selbst beizubringen, wie man Risiken zu verwalten, so dass Sie Ihre Ziele schnell und sicher erreichen können. Indem Sie Ihr Risiko quantifizieren und verwalten können, können Sie Handelssysteme entwickeln, die zu Ihrem eigenen Appetit für Risiko und Belohnung passen. Q: Ist TR ein Werkzeug für professionelle Händler nur oder können neue Händler es auch A: TR ist nicht speziell auf den professionellen Händler ausgerichtet, obwohl einige bekannte Händler und professionelle Geld-Manager verwenden. Es ist auch ein Werkzeug für diejenigen, die Profis werden wollen und für diejenigen, die lernen wollen, wie man den Handel nutzen, um mehr autark zu werden. F: Wie funktioniert Trading Recipes A: TR ist ein sprachgesteuertes Software-Tool zum Entwickeln, Testen und Traden von regelbasierten mechanischen Handelssystemen. Es verfügt über ein modulares Design, das Sie ermutigt, Ihre Handelsregeln in kleine, überschaubare Programmieraufgaben zu brechen. Zum Beispiel hat TR getrennte Bereiche für die Definition Ihrer Indikatoren und Werte, für die Definition, wie Sie einen Handel geben, für die Definition, wie zu verwalten und beenden Sie einen offenen Handel, und für die Definition Ihrer Geld-Management-Regeln. TR8217s Programmiersprache schneidet Entwicklungszeit, während Benutzer ihre Systeme aufbauen. Zum Beispiel, um einen einfachen gleitenden Durchschnitt der letzten 20 Schlusskurse zu erfassen (in Spalte 1), würde ein TR-Benutzer einfach schreiben: COL1 SMACLOSE, 20 Um zu gehen, wenn gestern8217s zu schließen war größer als der Wert in Spalte 3 gestern, ein TR Benutzer würde schreiben: IF CLOSE1 gt COL31 DANN BUYOPEN Andere TR-Funktionen umfassen Berichte, eine tabellenartige Darstellung von Werten, die in Ihren Handelssystemen verwendet werden, zahlreiche vorverpackte Indikatoren und die Fähigkeit, viele verschiedene Handelsdatenformate zu behandeln. Q: Können Sie mir mehr über seine Geld-Management-Fähigkeiten A: Nicht nur eine gut gestaltete Geld-Management-Strategie sparen Sie von finanziellen Ruin, aber es kann auch Turbolader die Leistung Ihres Systems. TR ermöglicht es Ihnen, umfangreiche What-If-Analyse durchzuführen, um diese beiden Ziele zu erreichen. Sagen Sie, dass ein bestimmter Sektor (Aktien oder Futures) heiß wird und dass Ihr System plötzlich anfangen möchte, viele Positionen in diesem Sektor hinzuzufügen. Da Ihr System mehr und mehr Positionen in diesem Sektor hinzufügt, wird Ihr Portfolio mit dem Sektorrisiko überkompensiert. Sie könnten mit einem hochkorrelierten Portfolio konfrontiert werden, das beispielsweise aus zu vielen Getreide - oder Biotech-Beständen besteht. Wenn sich dieser Sektor gegen Sie wendet, könnte der Drawdown schwerwiegend sein. Sie brauchen also eine Art Schutzmechanismus gegen diese Art von Risiko. Wie implementiert TR eine solche Kontrolle mit einem Schlüsselwort: GROUPRISK. Wenn ein Handel der TR für eine mögliche Eintragung vorgelegt wird, bestimmt TR, welcher Vorrats - oder Rohstoffsektor der Handel gehört. Über GROUPRISK kann TR den Gesamtbetrag zurückgeben, um den das Eigenkapital reduziert würde, wenn alle offenen Positionen in diesem Sektor gestoppt würden. So, auch wenn Sie mehrere Märkte über mehrere Systeme handeln, wird TR ständig überwachen, wie viel Risiko Sie in verschiedenen Sektoren angesammelt haben. GROUPRISK ist ein Beispiel für viele Geld-Management-Schlüsselwörter und Konzepte in TR. Das Programm ermöglicht es Ihnen, Risiko und Kapital auf der Grundlage einer Kombination aus: Eigenkapital zur Verfügung, wenn jeder neue Handel kommt. Höhe des Risikos und Anzahl der Positionen im gesamten Portfolio. Höhe des Risikos und Anzahl der Positionen in einem System. Höhe des Risikos und Anzahl der Positionen innerhalb eines Sektors. Höhe des Risikos und Anzahl der Positionen für eine bestimmte Aktie oder Zukunft. Höhe des Risikos und Anzahl der Positionen für Long Trades. Höhe des Risikos und Anzahl der Positionen für Short Trades. Die Höhe des Risikos und andere Metriken für einen Handel unter Berücksichtigung. Startkapital und Startdatum. Aktuelle Marktvolatilität. F: Wo kann ich mehr Informationen über Trading Recipes bekommen A: Vielen Dank für die Gelegenheit, über TR zu sprechen Sie finden unsere Website bei tradingrecipes. Alle Kunden von TurtleTrader haben Anspruch auf 10 auf den neuen Kaufpreis von Trading Recipes. Dies gilt nur für Neukauf von Trading Recipes Software ab dem 5. März 2003. Bitte kontaktieren Sie TR direkt für dieses Angebot. Denken Sie daran, dass, während Trading Recipes ist ein großartiges Software-Tool, müssen Sie noch ein Handelssystem und planen, voll davon zu profitieren. Das ist unsere Rolle. Trend Folgende Produkte Michael Covel Trend Folgende Produkte copy 1996-17 Trend Followingtrade Alle Rechte vorbehalten Kontakt Trend Followingtrade, TurtleTraderreg, TurtleTraderreg sind Markenzeichen von Trend Following. 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